Риск менеджмент. И примерные характеристики. системы.

Для маленького капитала Риск на сделку 1%. Если не лезть в непонятные какие-то боковчки и прочее, то чисто отмена сценария примерно 25% всех сделок.ещё процентов 15 отрисует шип (скорее всего срубит слишком близкий стоп). Около 10% не достигнет цели, но будет выход в бу (в бу переносится, когда цена вышла из флага ).  
Ну будем упрощённо считать по максимуму  45% профитных сделок (до цели ) 
и 55% чисто убыточных. Хотя можно добиться чуть лучших показателей .

И того по формуле мат ожидания :

ПР  х пр%  - Лс х лс% = 

45 х 2.5  - 55 х 1 = 57,5%. 

В год по двум инструментам (торгуется порознь и параллельно- где есть сигнал)  примерно 150 ...200 сделок.  
80..100% в год при ударной работе. В которой главное — не делать лишних мусорных сделок .
 

Больше всего ложных сигналов бывает в летние месяцы, когда рынок стоит в боковичке.Июль-август примерно.  В этом году посмотрим, может не будет летнего боковика.

Примеры Флажков в Газпроме. Медвежьи по старшей тенденции сонаправленные. и один бычий — против старшей тенденции после нарушения тенденции в м15. Как видно дальше  коррекция не имела продолжения, дальше вновь нисходящая тенденция (сонаправленная.)

 

Заходным паттерном является узкая консолидация в М15 после волатильного бара или сериии баров в одном направлении, которая формируется в течении 1.5-2 часов. Чем уже и продолжительнее этот флажок, тем лучше.

Вот для примера из истории, Продолжение внутри восходящей тенденции в Н4 и вхождение после коррекции  по тенденции. Видно, как выстрелом ломается коррекционная тенденция и цена вновь отскакивает, но мы ждём именно флажка .
Жирные линии — тенденции.

После приведу более красивые примеры, можно даже сделок (Юля моя сейчас обкатывает эту систему).

РМ. Независимо  от того сколько пунктов ставишь стоп, риск на одну сделку — не более 1%.

Профит устанавливается не менее (можно более если это технически оправдано) 2.5 стопа, включая комиссии. 



 

Торговый план и алгоритм входа.

Главные постулаты данной системы, которые дают ей некоторое статистическое преимущество :

1)Тенденция скорее продолжится, чем изменится.

2) Уровень скорее устоит, чем будет пробит.

По второму пункту: часто входит в противоречие с первым. В определённых ситуациях «Уровень скорее будет пробит».

Итак: Торговый план.:

1) Определяем как соотносятся тенденции в Старшем(Н4) и Рабочем (15М) таймфреймах.Только тенденции, никаких трендов, диагоналек и прочего.Классически, как оно описано, по последовательности хай-лоу.
Напоминаю, всего три вида тенденции: восходящая, нисходящая и боковая. 

1.1.  Лучшим соотношением считается завершение коррекционной фазы в Старшем тф, и соответственно изменение тенденции в Рабочен тф на Сонаправленную. В этот момент обычно в м15 ломается или боковик или контртрендовое движение .

 1.2 Хорошая ситуация №2. Тенденции в Н4 и М15 совпадают и есть куда двигаться.

1.3. В  М15 контртрендовая подтверждёнаая тенденция, начало импульсной коррекции. Это торг ситуация повышенного риска, требует достаточного опыта, но тем не менее  рабочая. Первое время лучше воздерживаться от контрендовых сделок. (хотя следуе отметить — в Рабочем Тф  всё по тенденции)

( Читать дальше )

Вот пример первых трёх шагов. На акции обыкновенной Сбер.

1)  Д1. Широкий Диапазон был недавно расширен вниз. Цена находилась там около 6 месяцев. Сейчас видно, что цена отразилась внутрь ТД.

2) Н4. Тенденция нисходящяя. До её нарушения ещё достаточно большое растояние. (примерно на 101). Но на пути есть ещё уровень (зона 96.5-97.5) который пробили не с первого раза.поэтому — отмечаем.
 В настоящее время наблюдаем сильный отскок от лоу диапазона (цена за короткое время прошла несколько процентов.) визуально это видно.
Пока что этот отскок укладывается в рамки импульсной коррекции в текущей нисходящей тенденции.

 3) М15 Восходящая тенденция. Подошли к важной зоне сопротивления.


Для наглядности обозначены тенденции, как последовательности хай-лоу.
И пример нарушения нисходящей тенденции . 
Специально сделал на мт4. Тебе для примера.

Теперь от тебя жду несколько подобных же разметок  в твоём блоге. Поставишь флажки «не выводить на главную» и можешь поставить «запретить комментировать». Будем обсуждать через личку или по скайпу.

( Читать дальше )

Для моего друга Сергея. Выбираешь именно бумаги и именно трендовые.С прицелом на форст пока две -Сбер и Газпром.  График делаешь из баров, можно раскрашенных, никакого лишнего мусора, никаких индикаторов, фибок и тд. Можно поставить Ема200 (красная) и Ема50(зелёная).Никаких сигналов они не дают, но помогают визуально оценить глубину и скорость движения цены, но это необязательно. 
          Часть первая: Торговый план .
1) На дневном графике (D1) размечаешь текущий торговый диапазон. Можно поставить горизонтальные полоски.

2) На «Старшем» Н4(Н1)  определяешь тенденцию и текущую фазу(формацию) рынка в данной тенденции. Отмечаешь уровни в текущей формации.

3) На рабочем ТФ м15 (м5) Определяешь текушую тенденцию  в рамках того торгового диапазона и формации, которые обозначил на Старшем тф.
Я её называю микротенденция.

Эти три первых шага очень важны, без этого вообще бесполезно что-то дальше обьяснять. Все «точки входа» (по данной системе) бесполезны если нет Пониманя  Текущей фазы рынка и диапазона.

( Читать дальше )